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评论 | 《国家“互联网+监管”系统 企业信用风险分类评价规范》

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发表时间:2020-03-27 16:29来源:量子数聚

新冠疫情把大家困在家中,身体受到极大约束,但是思想上反而得到了解放,可以让我们有精力去重新审视很多事情......

——题记

其实早在2019年8月8日,《国家“互联网+监管”系统 企业信用风险分类评价规范》就出台了,选在这个日子,看来寄托了编写团队很多的希望。这个规范粗看下来,洋洋洒洒,既有知识普及,又有细节的评分卡体系,高大上,以至于很多地方政府对此表示十分认可。这套规范的前半部分,如教科书般的阐述了评分卡的基本原理,评分卡的理论基础是逻辑回归。逻辑回归是风险计量模型中的一种算法,很成熟、应用也很广、简单明了、易操作、业务解释性也很强,以上这些都是优点。但对于这套评分卡,还是有些疑问:

第一,这套评分卡背后的模型是否得到验证?这样问肯定会被质疑,一个国家级的标准规范,经过了那么多专家的审核,怎么可能不做验证?那么接下来的问题是,如果做了验证,那么这套模型的基本技术参数的结果是什么?KS值是多少?ROC是多少?混淆矩阵的灵敏度,对信用事件的召回率又是多少?这套模型做了多少期的实际验证?随着时间推移,上述的这些指标稳定性如何?区域的差异性和行业差异性又是如何?最起码要公布一下必要的这些参数,才可以进入业务环节吧。

第二,有没有更加精准的模型技术来保证预测的精度?评分卡只是一种技术手段,目的是为了评判一家公司在未来一段时期的合规性的表现,如果是这个目的的话,那么从技术层面来看不应该局限于评分卡逻辑回归,在当前这个时点来看,有很多更为先进和精准的技术可以帮助我们得到更好的结果,有很多机器学习的算法,这方面比较成熟。说到这里,似乎又陷入了另外一个问题,就是针对评分卡合理性的质疑。如果需要继续的话,还可以提问一下,是准备这一套评分卡单枪匹马走天下吗?现实情况是,很多实际应用场景里面是一整套的模型体系在做支撑,而不是一个模型独挑大梁。

第三,如果是一套评分卡,当数据变化时,评分卡应该做相应的刷新计算才对。那么有没有一个合理的建议,应该以什么周期去更新一下评分卡得分?毕竟发布规范后,是让地方自己计算评分了,应该是年度更新、季度还是月度?还是建议做到实时更新?还有一个更大的问题,评分卡自身需要更新吗?在实际业务中,模型是需要定期的修正校准的,因为情况总是在变化,评价主体的结构也在发生变化,那么这个评分卡自身的更新机制是怎样的呢?如果要更新评分卡,也就意味着这洋洋洒洒的20个一级指标,50个二级指标和107个三级指标需要做变化,如果是季度或者月度更新,那么这个标准规范就要随着更新。如果是这样,也就意味着这个评分卡需要快速迭代更新,也等同于这个标准规范需要快速更新,那么这种经常变化是否合理,不应该保持标准规范的权威性和相对的稳定性吗?

所以归结为一句话,这套评分卡需要作为规范出台吗?


写在后面的话

国办35号文提出了构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见,信用监管实际是创新监管模式的尝试,核心依据是信用评价,基于信用评价进行主体的分级分类,然后再进行差别化监管,同时也可以优化政府公共服务。所以信用评价是核心,重中之重。

但是评价应该怎么做?谁来做?目前还没有定论,这个规范是国办带领市监局、生态环境部、卫生健康委、海关总署以及几个地方部门共同发起的,没看到发改委参与,但是发改委下属的国家公共信用信息中心也给出了一套评价结果。据我们所知,市监局有一套评价结果,国税总局也有,海关、人行也都有,当然可以说这些都是关于信用的,差别在哪里?使用的部门了解吗?该用谁的?在什么场合下用?这些都是问题。现状又是什么呢?自己用自己的,部委之间难统一就先不统一了,各有各的道理。

上面说的都是一些不太好的地方,当然也有好的一面,就是关于信用的最根本的定义在这个规范里第一次被明确了,我觉得这是最了不起的地方,定义清楚了什么是信用事件,这个如果达成共识,跨部门跨区域就成为可能。未来这套规范会怎么样?我不想预测,也做不出预判,但有一些建议:既然开了个好头,第一次如此清晰的定义,以明确的事件来定义信用事件,那么接下来可以做到科学、严谨、公开、透明、不怕质疑,在此基础上给出评价结果,坦坦荡荡,做到“你爱用不用,但是我尽力去做到最好”。

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